Parmi les ordres religieux qui furent fondés sous le patronage de la Reine des Anges, un des plus illustres a été celui de Notre-Dame de la Merci. La Vierge manifesta sa volonté de voir cet ordre s’établir, en apparaissant à saint Pierre Nolasque, à saint Raymond de Pennafort et à Jacques Ier, roi d’Aragon. Au commencement du XIIIe siècle, la plus grande partie de l’Espagne était sous le joug des Sarrasins, qui tenaient enfermés dans les cachots une multitude de chrétiens, dans le but de leur faire renier leur foi.
C’est pour mettre fin à cette calamité que Marie établit l’œuvre de la rédemption des captifs. Le 1er août 1218, la Reine du Ciel apparut à saint Pierre Nolasque, qui était alors en prière : « Mon fils, lui dit-elle, je suis la mère de Dieu ; je viens chercher des hommes qui veuillent, à l’exemple de mon Jésus, donner leur vie pour le salut et la liberté de leurs frères captifs. Je désire que l’on fonde en mon honneur un ordre de religieux dans ce but. Quand tu me priais avec larmes de porter remède aux souffrances des captifs, je présentais à mon Fils tes vœux ardents, et c’est Lui qui m’envoie vers toi. » – “Je crois d’une foi vive que vous êtes la Mère du Dieu vivant et que vous m’apparaissez pour le soulagement des pauvres chrétiens esclaves ; mais qui suis-je, moi, pour accomplir cette œuvre ?” « Ne crains rien, je serai avec toi, et bientôt s’accomplira ce que je demande. »
Le lendemain, Pierre Nolasque rendit compte de sa vision à Saint Raymond de Pennafort, son confesseur, qui lui dit : « J’ai eu la même vision que vous. » Le roi Jacques, les rencontrant dans la cathédrale, leur communiqua une vision semblable. Il n’y avait pas à hésiter. Quelques jours plus tard, l’œuvre commença, de par l’ordre et avec la protection du roi, qui désigna Pierre Nolasque pour être le chef de la nouvelle institution. L’évêque donna au fondateur l’habit blanc, avec le scapulaire qui, conformément aux instructions de la Sainte Vierge, devait être le costume des religieux de la Merci. Saint Pierre Nolasque fit alors le vœu solennel de se donner en otage aux Turcs, s’il était nécessaire, pour la rédemption des captifs chrétiens, vœu que tous ses religieux devaient faire également. En peu d’années, cet ordre, si conforme aux besoins de l’époque produisait des fruits admirables.